Nic nie trwa wiecznie...
13.05.2013 - 95,14
Strategia oparta o średnią przez rok dawała niesamowicie precyzyjne sygnały, jednak nie mogło to trwać wiecznie...
Ostatnio kurs w krótkim czasie przecinał średnią kilka razy - jest to sygnał na to, że system oparty o tą średnią przestał zarabiać. Najważniejsze jest szybkie rozpoznanie kiedy taki system zaczyna zarabiać i kiedy przestaje. Pierwsza opublikowana analiza oparta o tą średnią była prawie dokładnie rok temu (04.05.2012) - wszystko można prześledzić w tym poście, od tamtej pory na jej podstawie przeprowadzałem transakcje które przyniosły naprawdę imponujące zyski. Ostatnia transakcja oparta o tą średnią miała miejsce w marcu (2013) - od tego miesiąca kurs zaczął poruszać się w jej okolicach (przecinając ją często w krótkim odstępie czasowym), był to więc sygnał zakończenia "ery" średniej jako dawcy sygnałów. Krótko podsumowując myślę, że moment wyłapania zachowania kursu do średniej był idealny, podobnie z rozpoznaniem zakończenia tej ciekawej zależności.
Przechodząc jeszcze do obecnego stanu technicznego ropy - wygląda na to, że przeszliśmy w dłuższy trend boczny z oporami w strefach 98 i 100$ oraz wsparciami 90 i 86$.
Kontynuacja ruchu - gra z trendem
01.03.2013 - 90,57
Znowu, bez rozpisywania się: na obrazku krótko opisałem sytuację techniczną. Po przebiciu w dół odwróciłem pozycję do gry z obecnym impulsem. Take profit blisko pięć razy dalej od zlecenia obronnego daje dobry stosunek ryzyka do dochodu.
...i jeszcze raz średnia
22.02.2013 - 93,37
Nie będę się rozpisywał - zwrócę tylko uwagę na średnią, która może po raz kolejny wyznaczyć punkt zwrotny. Potwierdzeniem takiego scenariusza będzie pokonanie tej samej średniej na wykresie H4, która w podobny sposób wyznacza właściwie idealnie punkty zwrotne.
Znowu średnia....
17.01.2013 - 95,27
Dawno nie wstawiałem analizę ropy, a właściwie powstał ostatnio ważny sygnał kupna. Oprócz przebicia dosyć wyraźnego oporu (wyznaczonego przez górne cienie świec) kurs również przebił już dobrze nam znaną średnią. Przebicie tej średniej było sygnałem na chęć realizacji większego ruchu w górę. Najistotniejszym oporem jest oczywiście szczyt z 14 września 2012 roku, ale również i wyraźna strefa oporu z prawie jednomiesięcznej konsolidacji z sierpnia oraz września, w której wybicie z niej wzniosło kurs tylko na kilka dni powyżej.
Średnia dalej decyduje o trendzie na ropie
04.12.2012 - 88,39
Średnia która od ponad roku trzyma kurs nadal pełni rolę "strażnika". Na wczorajszej sesji doszło do kolejnego zbliżenia kursu do niej po czym nastąpiła silna aktywacja niedźwiedzi i tym samym powstała pro-spadkowa formacja spadającej gwiazdy. Po utworzeniu się tej świeczki postanowiłem, że skorzystam z sygnałów i wezmę udział w nowym ruchu. Zlecenie obronne już przesunąłem (powyżej ostatniego szczytu na wykresie H1), by zabezpieczyć pozycję. Poziom docelowy z poprzedniej aktualizacji technicznej oczywiście nadal aktualny (okolice 77$).
Zagranie to nie będę dodawał do blogowego portfela forexowego (tam tylko waluty).
Średnia jako ściana powstrzymująca wzrosty
19.10.2012 - 90,79
Wygląda na to, że średnia EMA130 nadal decyduje jak zachowa się kurs ropy. Wszystkie sygnały jakie dała ta średnia zaznaczyłem kółkiem - jak widać wszystkie dały zarobić (cena docierając do niej nie przebiła średnią o więcej niż 0,5 $, a po jej przebiciu (w trzech wypadkach - sygnał odwrotny do sygnałów zaznaczonych na niebiesko) nie cofała się z powrotem (też nie przebijając ją o 0,5$) - w tak długim okresie trzeba użyć ok. 0,75$ filtr). Obecnie po silnych spadkach cena w 7-mio falowym układzie odreagowała wcześniejszą przecenę docierając przy tym do zgrupowań zniesień Fibonacciego (dodatkowo jeszcze zniesienie 150% nie zaznaczone na wykresie) gdzie odbiła wracając z powrotem poniżej tej średniej, która do tej pory udanie powstrzymuje powrót do wzrostów. Jeżeli kurs zdoła ją przebić dostaniemy bardzo ważny sygnał na chęć pokonania kluczowej strefy oporu (czyli podbitki co najmniej do niej, tj. 100,5$). Jednak takie zawieszenie kursu na średniej zwykle oznacza, że wkrótce zaobserwujemy większy zjazd - możliwe że nawet do okolic dołka z czerwca tego roku (77$).
Osiągnęliśmy potencjalny punkt zwrotny...
19.07.2012 - 92,55
Na wykresie zaznaczyłem punkty zwrotne wyznaczone przy pomocy średniej EMA130. Po jej przebiciu (04.05.2012) idealnie zapowiedziała silną kontrę niedźwiedzi. Obecnie kurs ponownie zbliżył się do średniej co jest pierwszym sygnałem na to, żeby zachować ostrożność, gdyż być może dotarliśmy do potencjalnego oporu od którego kurs może odbić. Poziom ten wykorzystałem do zajęcia krótkiej pozycji z stosunkowo ciasnym zleceniem obronnym. Stop Loss'a ustawiłem powyżej tej średniej a zlecenia zapewniające zysk ustawię na poziomach 89$ i 81$, resztę zamknę ręcznie po jakimś sygnale (może jeszcze niżej, a może wyżej po odbiciu (wtedy na ruchomym stopie)).
Miliard sygnałów potwierdzających odwrócenie trendu
04.05.2012 - 98,5
Tytuł troszkę żartobliwy, ale faktycznie na ostatnich dwóch sesjach nałożyło się bardzo dużo sygnałów technicznych potwierdzających pogłębienie spadków. Nie będę je szczegółowo opisywał tylko kilka z nich wymienię, myślę że wnioski każdy samemu sobie będzie mógł z tego wyciągnąć :)
Przebicie linii trendu - tylko zwolnienie wzrostów czy już zmiana trendu?
18.11.2011 - 97,81
Na ropie doszło d odbicia od wcześniejszego szczytu na poziomie 103,2 $. Obecnie nastąpiło przebicie linii trendu, możliwe więc że nastąpi odwrócenie trendu, bądź zwolnienie wzrostów. Wskaźnik MACD "szykuje" się do wygenerowania sygnału sprzedaży - histogram blisko zera oraz średnia 12 okresowa mocno zakręca w dół. Dodatkowe ostrzeżenie przed możliwym zakończeniem ruchu wzrostowego daje nam ostatnia formacja świecowa, która po połączeniu dwóch "szczytowych" świec daje tzw. formację spadającej gwiazdy:
Realizacja i osiągnięcie wcześniej wytypowanego minimalnego zasięgu spadków po wybiciu z trójkąta
07.10.2011 - 78,2 (dane z tego wykresu są z 04.10)
Zgodnie z wcześniejszą analizą (patrz niżej (Po wybiciu z trójkąta - zasięg spadków)) doszło do silnej przeceny na ropie, gdzie po wybiciu z trójkąta minimalny zasięg spadków powinien sięgnąć do 75,7 $ za baryłkę. Scenariusz ten się zrealizował i po osiągnięciu wytypowanego przez mnie punktu doszło do odbicia:
07.10.2011 - 82,8 (wykres H1)
Obecnie kurs zatrzymał się na oporze równym 83,95. Jeżeli opór ten w najbliższym czasie nie zostanie pokonany, można się spodziewać korekty aktualnego impulsu wzrostowego do ok 79,6 $. Poziom ten tworzy szczyt z 3 października oraz niemalże idealnie pokrywa się z 50% zniesieniem Fibonacciego aktualnego impulsu wzrostowego. Jeżeli ale uda się bykom utrzymać kierunek notowań to po przebiciu najbliższego oporu dalsze wzrosty może zatrzymać kluczowy opór na poziomie 84,8 $ za baryłkę. Dlaczego kluczowy? Myślę, że wykres to wyjaśni:
07.10.2011 - 82,8 (wykres H4)
Jak widać poziom ten tworzy dołek z 19 września oraz podwójny szczyt z 27 i 28 września. Po przebiciu tego poziomu (22.09) doszło do przyspieszenia spadków, a korekta zatrzymała się właśnie na tym poziomie tworząc następnie podwójny szczyt.
Po wybiciu z trójkąta - zasięg spadków
22.09.2011 - 82,94
Ostatnio zainteresował mnie wykres ropy. Po silnych spadkach doszło do utworzenia się formacji młota, co dało początek do wzrostów. Zwyżka ta rozpoczęła budowę trójkąta. Wybicie z niego rozwiązało pytanie, w którą stronę kurs dalej będzie zmierzał. Do tego wybicia doszło trzy dni temu, początek spadków potwierdził również oscylator MACD. Ciekawe jest to, że potencjalny zasięg spadków mierzony za pomocą podstawy wysokości trójkąta jest równy 75,7. W tym miejscu znajduje się również lokalny dołek z sierpnia - jest to najniższa cena od roku...
Poziom docelowy został osiągnięty
11.08.2011 - 84,33
Punkt docelowy z wcześniejszej analizy (niżej) został trafiony. Cena osiągnęła poziom 75$ tworząc formację młota, co jest zapowiedzią na zmianę trendu. Aktualnie kurs zbliżył się do 38,2% zniesienia Fibonacciego, które może tworzyć już pierwszy opór. Jeżeli obecny kierunek ruchu się utrzyma kolejne opory widzę w okolicach 88 $ (50% zniesienia) oraz 88,4$ (luka z 18 lutego).
Spadki ropy w wyniku decyzji MAE
24.06.2011 - 92,32
13.05.2013 - 95,14
Strategia oparta o średnią przez rok dawała niesamowicie precyzyjne sygnały, jednak nie mogło to trwać wiecznie...
Ostatnio kurs w krótkim czasie przecinał średnią kilka razy - jest to sygnał na to, że system oparty o tą średnią przestał zarabiać. Najważniejsze jest szybkie rozpoznanie kiedy taki system zaczyna zarabiać i kiedy przestaje. Pierwsza opublikowana analiza oparta o tą średnią była prawie dokładnie rok temu (04.05.2012) - wszystko można prześledzić w tym poście, od tamtej pory na jej podstawie przeprowadzałem transakcje które przyniosły naprawdę imponujące zyski. Ostatnia transakcja oparta o tą średnią miała miejsce w marcu (2013) - od tego miesiąca kurs zaczął poruszać się w jej okolicach (przecinając ją często w krótkim odstępie czasowym), był to więc sygnał zakończenia "ery" średniej jako dawcy sygnałów. Krótko podsumowując myślę, że moment wyłapania zachowania kursu do średniej był idealny, podobnie z rozpoznaniem zakończenia tej ciekawej zależności.
Przechodząc jeszcze do obecnego stanu technicznego ropy - wygląda na to, że przeszliśmy w dłuższy trend boczny z oporami w strefach 98 i 100$ oraz wsparciami 90 i 86$.
Kontynuacja ruchu - gra z trendem
01.03.2013 - 90,57
Znowu, bez rozpisywania się: na obrazku krótko opisałem sytuację techniczną. Po przebiciu w dół odwróciłem pozycję do gry z obecnym impulsem. Take profit blisko pięć razy dalej od zlecenia obronnego daje dobry stosunek ryzyka do dochodu.
...i jeszcze raz średnia
22.02.2013 - 93,37
Nie będę się rozpisywał - zwrócę tylko uwagę na średnią, która może po raz kolejny wyznaczyć punkt zwrotny. Potwierdzeniem takiego scenariusza będzie pokonanie tej samej średniej na wykresie H4, która w podobny sposób wyznacza właściwie idealnie punkty zwrotne.
Znowu średnia....
17.01.2013 - 95,27
Dawno nie wstawiałem analizę ropy, a właściwie powstał ostatnio ważny sygnał kupna. Oprócz przebicia dosyć wyraźnego oporu (wyznaczonego przez górne cienie świec) kurs również przebił już dobrze nam znaną średnią. Przebicie tej średniej było sygnałem na chęć realizacji większego ruchu w górę. Najistotniejszym oporem jest oczywiście szczyt z 14 września 2012 roku, ale również i wyraźna strefa oporu z prawie jednomiesięcznej konsolidacji z sierpnia oraz września, w której wybicie z niej wzniosło kurs tylko na kilka dni powyżej.
Średnia dalej decyduje o trendzie na ropie
04.12.2012 - 88,39
Średnia która od ponad roku trzyma kurs nadal pełni rolę "strażnika". Na wczorajszej sesji doszło do kolejnego zbliżenia kursu do niej po czym nastąpiła silna aktywacja niedźwiedzi i tym samym powstała pro-spadkowa formacja spadającej gwiazdy. Po utworzeniu się tej świeczki postanowiłem, że skorzystam z sygnałów i wezmę udział w nowym ruchu. Zlecenie obronne już przesunąłem (powyżej ostatniego szczytu na wykresie H1), by zabezpieczyć pozycję. Poziom docelowy z poprzedniej aktualizacji technicznej oczywiście nadal aktualny (okolice 77$).
Zagranie to nie będę dodawał do blogowego portfela forexowego (tam tylko waluty).
Średnia jako ściana powstrzymująca wzrosty
19.10.2012 - 90,79
Wygląda na to, że średnia EMA130 nadal decyduje jak zachowa się kurs ropy. Wszystkie sygnały jakie dała ta średnia zaznaczyłem kółkiem - jak widać wszystkie dały zarobić (cena docierając do niej nie przebiła średnią o więcej niż 0,5 $, a po jej przebiciu (w trzech wypadkach - sygnał odwrotny do sygnałów zaznaczonych na niebiesko) nie cofała się z powrotem (też nie przebijając ją o 0,5$) - w tak długim okresie trzeba użyć ok. 0,75$ filtr). Obecnie po silnych spadkach cena w 7-mio falowym układzie odreagowała wcześniejszą przecenę docierając przy tym do zgrupowań zniesień Fibonacciego (dodatkowo jeszcze zniesienie 150% nie zaznaczone na wykresie) gdzie odbiła wracając z powrotem poniżej tej średniej, która do tej pory udanie powstrzymuje powrót do wzrostów. Jeżeli kurs zdoła ją przebić dostaniemy bardzo ważny sygnał na chęć pokonania kluczowej strefy oporu (czyli podbitki co najmniej do niej, tj. 100,5$). Jednak takie zawieszenie kursu na średniej zwykle oznacza, że wkrótce zaobserwujemy większy zjazd - możliwe że nawet do okolic dołka z czerwca tego roku (77$).
Osiągnęliśmy potencjalny punkt zwrotny...
19.07.2012 - 92,55
Na wykresie zaznaczyłem punkty zwrotne wyznaczone przy pomocy średniej EMA130. Po jej przebiciu (04.05.2012) idealnie zapowiedziała silną kontrę niedźwiedzi. Obecnie kurs ponownie zbliżył się do średniej co jest pierwszym sygnałem na to, żeby zachować ostrożność, gdyż być może dotarliśmy do potencjalnego oporu od którego kurs może odbić. Poziom ten wykorzystałem do zajęcia krótkiej pozycji z stosunkowo ciasnym zleceniem obronnym. Stop Loss'a ustawiłem powyżej tej średniej a zlecenia zapewniające zysk ustawię na poziomach 89$ i 81$, resztę zamknę ręcznie po jakimś sygnale (może jeszcze niżej, a może wyżej po odbiciu (wtedy na ruchomym stopie)).
Miliard sygnałów potwierdzających odwrócenie trendu
04.05.2012 - 98,5
Tytuł troszkę żartobliwy, ale faktycznie na ostatnich dwóch sesjach nałożyło się bardzo dużo sygnałów technicznych potwierdzających pogłębienie spadków. Nie będę je szczegółowo opisywał tylko kilka z nich wymienię, myślę że wnioski każdy samemu sobie będzie mógł z tego wyciągnąć :)
- przebicie linii trendu wzrostowego
- przebicie średniej EMA130, która trzymała kurs w trendzie wzrostowym
- sygnał odwrócenia ruchu na wskaźniku Parabolick SAR
- negatywny sygnał na wskaźniku MACD
- przebicie płaskiej chmury hossy (silne wsparcie) w Ichimoku
- pokonana linia trendu na wskaźniku RSI
- sygnał sprzedaży na oscylatorze stochastycznym
- sygnał sprzedaży wygenerowany poprzez średnie tenkan i kinjun
itd.
Przebicie linii trendu - tylko zwolnienie wzrostów czy już zmiana trendu?
18.11.2011 - 97,81
Na ropie doszło d odbicia od wcześniejszego szczytu na poziomie 103,2 $. Obecnie nastąpiło przebicie linii trendu, możliwe więc że nastąpi odwrócenie trendu, bądź zwolnienie wzrostów. Wskaźnik MACD "szykuje" się do wygenerowania sygnału sprzedaży - histogram blisko zera oraz średnia 12 okresowa mocno zakręca w dół. Dodatkowe ostrzeżenie przed możliwym zakończeniem ruchu wzrostowego daje nam ostatnia formacja świecowa, która po połączeniu dwóch "szczytowych" świec daje tzw. formację spadającej gwiazdy:
Najbliższy opór: 103,2 (ostatni szczyt)
Najbliższe wsparcia: 94,62 (szczyt z konsolidacji z 25.10 - 03.11 + 127,2% zniesienia Fibo), 91 (szczyty z lipca + 61,8% zniesienia z wcześniejszej fali), okolice 84 (okolice szczytów i dołków z września i października)
Realizacja i osiągnięcie wcześniej wytypowanego minimalnego zasięgu spadków po wybiciu z trójkąta
07.10.2011 - 78,2 (dane z tego wykresu są z 04.10)
Zgodnie z wcześniejszą analizą (patrz niżej (Po wybiciu z trójkąta - zasięg spadków)) doszło do silnej przeceny na ropie, gdzie po wybiciu z trójkąta minimalny zasięg spadków powinien sięgnąć do 75,7 $ za baryłkę. Scenariusz ten się zrealizował i po osiągnięciu wytypowanego przez mnie punktu doszło do odbicia:
07.10.2011 - 82,8 (wykres H1)
Obecnie kurs zatrzymał się na oporze równym 83,95. Jeżeli opór ten w najbliższym czasie nie zostanie pokonany, można się spodziewać korekty aktualnego impulsu wzrostowego do ok 79,6 $. Poziom ten tworzy szczyt z 3 października oraz niemalże idealnie pokrywa się z 50% zniesieniem Fibonacciego aktualnego impulsu wzrostowego. Jeżeli ale uda się bykom utrzymać kierunek notowań to po przebiciu najbliższego oporu dalsze wzrosty może zatrzymać kluczowy opór na poziomie 84,8 $ za baryłkę. Dlaczego kluczowy? Myślę, że wykres to wyjaśni:
07.10.2011 - 82,8 (wykres H4)
Jak widać poziom ten tworzy dołek z 19 września oraz podwójny szczyt z 27 i 28 września. Po przebiciu tego poziomu (22.09) doszło do przyspieszenia spadków, a korekta zatrzymała się właśnie na tym poziomie tworząc następnie podwójny szczyt.
Podsumowując:
Pokonanie poziomu 83,95 $ może skutkować atakiem do kolejnego oporu, które znajduje się w okolicach 84,8 $ (na tym poziomie powinno dojść do odbicia). Jeżeli kurs nie przebije 83,95 $ może dojść do korekty obecnego impulsu wzrostowego, który zasięg spadków sięgnąć powinien do poziomu ok 79,6 $.
Po wybiciu z trójkąta - zasięg spadków
22.09.2011 - 82,94
Ostatnio zainteresował mnie wykres ropy. Po silnych spadkach doszło do utworzenia się formacji młota, co dało początek do wzrostów. Zwyżka ta rozpoczęła budowę trójkąta. Wybicie z niego rozwiązało pytanie, w którą stronę kurs dalej będzie zmierzał. Do tego wybicia doszło trzy dni temu, początek spadków potwierdził również oscylator MACD. Ciekawe jest to, że potencjalny zasięg spadków mierzony za pomocą podstawy wysokości trójkąta jest równy 75,7. W tym miejscu znajduje się również lokalny dołek z sierpnia - jest to najniższa cena od roku...
Poziom docelowy został osiągnięty
11.08.2011 - 84,33
Punkt docelowy z wcześniejszej analizy (niżej) został trafiony. Cena osiągnęła poziom 75$ tworząc formację młota, co jest zapowiedzią na zmianę trendu. Aktualnie kurs zbliżył się do 38,2% zniesienia Fibonacciego, które może tworzyć już pierwszy opór. Jeżeli obecny kierunek ruchu się utrzyma kolejne opory widzę w okolicach 88 $ (50% zniesienia) oraz 88,4$ (luka z 18 lutego).
Spadki ropy w wyniku decyzji MAE
24.06.2011 - 92,32
W wyniku decyzji Międzynarodowej Agencji Energetycznej ,o uwolnieniu 60 mln baryłek ze strategicznych rezerw państw, cena ropy znacznie spadła. Decyzję podjęto by zmniejszyć cenę tego surowca i wesprzeć światową gospodarkę.
Na wykresie wspaniale widać reakcję na informację z MAE, gdzie cena przebiła silne wsparcie na poziomie 95 $ za baryłkę. Nastąpiło wybicie z prawie dwumiesięcznej konsolidacji. Dodatkowo oscylator MACD na sesji tydzień temu w środę dał sygnał sprzedaży. Wybicie z prostokąta oraz zarazem przebicie 61,8% zniesienia Fibonacciego może być więc początkiem na silne spadki. Teoretyczny możliwy zasięg spadków widzę do poziomu ok. 75 $.
0 comments:
Post a Comment