SP500 - analiza techniczna

The Bat Pattern - próba złapania szczytu...
29.06.2012 - 1348

 Na indeksie SP500 możemy zaobserwować formację, która charakteryzuje się wręcz idealną harmonicznością. Powyższy wykres przedstawia formację "The Bat Pattern", która informuje nas o potencjalnym szczycie obecnego impulsu. Generalnie nie jestem zwolennikiem "łapania" szczytów bądź dołków, jednak w tym przypadku sygnały oraz idealna struktura dają szansę na duży Take Profit przy naprawdę minimalnym ryzyku. Stosunek ryzyko-dochód to ok. 1:10, czyli potencjalny zysk jest ok. 10 razy większy niż możliwa strata.
Postaram się krótko przedstawić, skąd te pozytywne sygnały się biorą. Najpierw opiszę krótko formację "The Bat Pattern" - na wykresie widzimy dwa trójkąty (XABCD), w których każda fala (długości boków trójkąta) idealnie opisują współczynniki Fibonacciego:

1.  fala XA = O,5AB
2. fala XA = 0,886CD
3. fala AB = 0,786BC
4. fala BC = 2CD 

Gdyby to było jeszcze mało potwierdzenie potencjalnie osiągniętego szczytu dają nam również zgrupowania zniesień Fibonacciego:

Zgrupowania te zaznaczyłem poziomymi długimi czarnymi liniami. Na tych poziomach znajdują się następujące zniesienia: 88,6%, 161,8% oraz 200%. Tak więc poziom 1350 jako bardzo silny opór potwierdzają formacja "The Bat Pattern" oraz zgrupowane zniesienia Fibonacciego. Dla mnie jest to już wystarczająco sygnałów, żeby przygotować się do zajęcia krótkiej pozycji. Zlecenie obronne ustawiam powyżej zgrupowanych zniesień, a TP w okolicach 1317 pkt. (kolejne zgrupowania Fibo). Czyli ewentualna strata przy obecnym poziomie to zaledwie 3 pkt. a potencjalny zysk aż 31 pkt. Jeżeli ale komuś wyżej opisane sygnały to mało, dorzucę jeszcze wskaźnik RSI:

 Poziom 70 pkt. (strefa wykupienia) została naruszona, co oznacza że mieliśmy już sygnał sprzedaży, gdzie w chwili obecnej wskaźnik ten zaczął powoli zmieniać kierunek. 

Trzeba jeszcze dodać, że mamy dzisiaj piątek co oznacza przerwę w weekend. Tym samym istnieje możliwość, że na kolejnym otwarciu notowania możemy otworzyć z luką, czyli zagrożenie na zamknięcie zlecenia obronnego ze stratą przekraczającą 3 pkt. i głównie dlatego zainwestuję tylko 0,1 lota. W przypadku przebicia moich zgrupowanych zniesień otworzę pozycję odwrotną - w końcu rynek uczy, że trzeba być elastycznym oraz odpowiednio wcześnie reagować na zmiany. Przebicie kolejnych oporów dało by bardzo silne sygnały zakupu.

Średnia w grze...
07.06.2012 - 1321

  
Wykres futures na SP500 tworzy obecnie coś w stylu podwójnego szczytu, którego dalsze wzrosty skutecznie powstrzymuje średnia EMA130. Mamy więc potwierdzenie silnego oporu. Za powrotem do spadków przemawia również ostatnia formacja świecowa - tzw. "spadająca gwiazda". Tak więc podsumowując, jeżeli się dzisiaj dużo nie zmieni to technicznie w kolejnych dniach powinniśmy spodziewać się powrotu do spadków. W przypadku zamknięcia świecy wyżej (niż stoimy obecnie) jutro prawdopodobnie zaobserwujemy ponowny atak na średnią.


Mierzymy rynek...
08.02.2012 - 1339

SP500 przebił długookresową linię trendu spadkowego (widoczna niżej w analizie z 27.01), co w języku technika oznacza koniec bessy trwającą od 2007 roku. Dwa najbliższe opory znajdują się na poziomie 1354 i 1372 pkt... Jednak już teraz możemy zaobserwować formację harmoniczną zapowiadającą odwrócenie obecnie panującego ruchu. Potwierdzenie mamy też na kilku wskaźnikach:

RSI, CCI jak i Stochastyczny są blisko "przegrzania". 
Kiedy czas zająć pozycję krótką?  
W mojej opinii dopiero po potwierdzeniu - nie ma co łapać szczytów, lepiej wejść bezpiecznie. Czyli bezpieczne miejsce zajęcia pozycji będziemy mieli gdy kurs przebije dolne ograniczenie kanału, wtedy potwierdzenie dostaniemy też na wskaźniku stochastycznym, RSI oraz CCI.  
 

Na ważnym ograniczeniu
27.01.2012 - 1318,45

 

SP500 w chwili obecnej odbija od ważnej długookresowej linii trendu spadkowego. Na wykresie dołączyłem wskaźnik, który potwierdza słabnącą siłę kupujących. Dodatkowo Ichimoku rozpoczęła formowanie tzw. Kumo bessy. Uważam, że obecny punkt to dobry moment do zajęcia krótkich pozycji - mamy możliwość ustawienia ciasnego Stop Loss'a z szerokim Take Profit. Stosunek ryzyko-dochód przekracza 1:5. Na wykresie tygodniowym pierwsze poważniejsze wsparcie znajduje się dopiero w okolicach 1235 punktów.
 


 SP500 może odreagować
12.08.2011

Po ostrej wyprzedaży SP500 przebił linię trendu wyznaczając nowy kierunek na giełdach na całym świecie.  Oficjalnie hossa dobiegła końca, ale w ujęciu tygodniowym jednak nie wygląda tak źle.

Po pierwsze amerykański indeks odbił od 38,2% zniesienia Fibonacciego z ostatniej fali, co z pewnością jest dobrym znakiem. Drugi pozytywny sygnał możemy dostrzeć na wykresie tygodniowym - utworzyła się formacja młota, co jest sygnałem wyczerpania "amunicji" niedźwiedzi, należy więc spodziewać się kontry byków. Kolejną pozytywną informację daje nam wykres korelacji indeksu, który znalazłem w internecie. Jak widać historia lubi się powtarzać i jeżeli korelacja ta dalej zostanie zachowana to w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać ostrej jazdy w górę:

Na swoim wykresie opisałem możliwy sposób gry. Zgodnie z terią "świecznikową" młot jest zapowiedzią na zmianę trendu, a dalszy ruch zgodny z dotychczasowym trendem powinien zatrzymać się na połowie długości ostatniej świecy. Zlecenie obronne powinniśmy ustawić poniżej ostatniego dołka - czyli na poziomie 1099 pkt.:

SP500 12.08.2011 - 1178,81

Mimo tych wszystkich pozytywnych oznak, należy pamiętać że problemy które zapoczątkowały spadki nie zostały jeszcze rozwiązane. Stany i inne państwa europejskie stoją na granicy bankructwa, a ponieważ giełda "odzwierciedla" stan gospodarki potencjał do spadków jest jeszcze bardzo duży...

Podsumowując jest szansa na odreagowanie (przynajmniej krótkoterminowe). Dalsze wzrosty mogłaby zatrzymać linia trendu lub kolejne zniesienie Fibo.  


Utworzyła się formacja RGR i doszło do przebicia linii szyi 

05.08.2011 - 1193

Utworzyła się formacja RGR co jest zapowiedzią na zmianę trendu. Formacja ta należy do jednej z bardziej wiarygodnych w analizie technicznej. Dwa dni temu doszło do przebicia linii szyi (linia wsparcia wyznaczona za pomocą ostatnich dwóch dołków) w wyniku czego cena w przyspieszonym tempie zaczęła "topnieć". Potencjalny zasięg spadków jest równy co najmniej wysokości liczonej od linii "szyi" do czubka "głowy" (G) po przebiciu wsparcia (linii szyi), a poziom ten jest równy 1145 pkt.. 

Wcześniej może dojść jeszcze do krótkiego przyhamowania spadków - pierwsze wsparcie znajduje się na poziomie 1170 pkt (czerwona pozioma linia). Po przebiciu tych dwóch poziomów kolejny "przystanek" (bądź już dołek) może nastąpić przy minimum z lipca 2010 roku - 1000 pkt..